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Course Outline
세션 1 – 구조화된 제품
- 구조화 상품이란?
- 구조화된 상품의 종류
- 자산담보증권
- 담보부채증권
- 담보부 모기지 채무
- 특수목적회사의 역할
- 구조화된 상품의 가격 책정 방법
- 주요 위험은 무엇인가?
- 구조화된 상품에 대한 회계
- 구조화된 상품의 가격 책정 방법
세션 2: 이자율 구조
- 내장된 옵션 및 스왑
- 역방향 플로터
- 레버리지 스왑 연계 노트
- 리보 이외의 금리에 연동된 채권
- 연장 가능하고 취소 가능한 스왑
- 임베디드 스왑션
세션 3 – 옵션 계약
- 옵션 소개
- 옵션 용어
- 거래 vs OTC
- 옵션 프리미엄
- 확인 및 결제
- 휘발성
- 옵션 가격 책정 –
- 이항 모델
- 블랙 스콜스
- 다른 접근 방식
- 수익률 곡선의 중요성
세션 4 – 계약 교환
- 스왑 소개
- 정의 바꾸기
- 품질 스프레드 차이
- 금리 스왑
- 통화 스왑
- 금리 스와프 가격 책정
- 스왑 평가
- 모델 위험 및 가격 책정 피드의 중요성
- 확인 및 결제
- 상대방 신용 위험
- 담보 및 담보 관리
세션 5 – 파생 상품 소개
- 파생상품이란?
- 사람들은 왜 파생상품에 대해 걱정하는가?
- 핵심 개념
- 아르비트라주와 파생상품의 본래 목적 - 욕망의 상호적 일치
- 파생상품의 이점 및 사용법
- 헤지와 트레이딩
세션 6 – 외환
- 은행장부 대 거래장부
- 시장 컨벤션
- 외환의 언어
- 외환거래 과정
- Electronic 및 전화 거래
- 딜링 룸 컨트롤
- 통화 조건
세션 7 – 선물 거래
- 선물계약 소개
- 선물계약의 목적
- 선물 계약 가격 책정 및 Libor의 중요성
- 선물 계약 문서화
- ISDA 소개
- 향후 접촉 확인 및 정산
세션 8 – 선물 계약
- 선물 계약 소개
- 선물거래소의 역할
- 선물 계약의 특성
- 무역에서의 역할
- 선물 계약 가격 책정
- 선물거래로 헤지하기
- 마진 회계의 중요성
- 확인 및 결제
세션 9: 주식 스왑
- 펀드 운용 목표
- 주가 지수를 이용한 스왑 활용
- 주식교환의 현금흐름 예
- 총수익스왑 및 기타 신용파생상품
세션 10 – 실제로 잘못된 점
- 시나리오 모델링 및 파생 상품
- 뱅커스 트러스트
- 베어링스
- 올퍼스트
- 장기요양보험
- 엔론
세션 11 – 고급 주제 소개
- 금리위험 관리
- 담보화 금융 상품 소개
- 상대방 신용위험 및 파생상품
- 법적 위험과 파생상품
- 위험가치와 불이행시 노출
- 기본 손실 및 기본 확률
- 스트레스 테스트와 유동성 위험
- 시나리오 모델링
- 국제 회계 기준 IAS 39 및 IFRS 7의 영향
- 자산 인식 및 인식 해제
21 Hours
회원 평가 (4)
트레이너는 단 1분도 놓치지 않았습니다! 그는 수업 내내 열정적으로 활동했고, 무슨 일이든 많은 자료를 제공했습니다.
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The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
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